Amarco Pricer

Modèle de pricer pour dérivés actions et dérivés indices

Basé sur sur les concepts d'architecture Amarco et sur notre experience dans une salle de marché (design et réalisation de pricers pour derivés d'indices et actions), nous avos développé un modèle opérationnel de pricer multithreading. Il est optimisé pour les pricing des dérivés (indices, actions) et peut utilisert comme interface Silverlight, Wpf, Windows forms ou Excel.

Version Silverlight	Version WPF
Version Windows Forms	Version Excel

Amarco pricer simule une alimentation des données du marché et une alimentation des données du backoffice par Web services (WCF). Il est conçu pour gérer des ressources de calcul limitées

• Calcul multithreading pour différents instruments financiers et affichant les résultats individuels en temps réel, tenant compte des différents charges de calcul
• Récupération à la demande ou régulièrement de l’environnement de pricing du backoffice par un Web service
• Alimentation en temps réel des données du marché par un Web service dédie en mode asynchrone. Affichage asynchrone des résultats
• Extension temps réel des services WCF pour intercepter les XML échangés

Plusieurs types d'interfaces utilisateur sont supportéees :

• Windows forms
• Excel 2007 VSTO
• Silverlight
• WPF

L'affichage est en mode asynchrone (multithreading).

Plusieurs demonstrations dynamiques sont disponibles sur notre site.

Technologie Microsoft: Multithreading avec Excel 2007, Windows forms, Dotnet C# 3.5, Visual Studio 2008-2010, WCF service extensions, WCF services (client, serveur), VSTO 3.0